주식프로그램매매를 알기 위해서는 주식투자를 먼저 알아야 한다. 주식 투자란 주식시장에서 주식을 사고 파는 활동을 말한다.
주식프로그램매매란?
- 주식 현물과 선물, 옵션의 가격 차이를 이용해서 차익 실현을 내는 거래이다.
- 한개의 계좌에서 15개 이상의 종목을 동시 주문할 경우 시장 본부에 주식 프로그램 매매로 신고해야한다
- 코스피와 코스닥을 다르게 취급한다는 부분
매매 방식은 빠른 속도와 대량의 주문 처리 능력으로 인해 시장에 큰 영향을 미칠 수 있다. 프로그램 매매는 주로 큰 금융 기관이나 전문 투자자들에 의해 이루어지며, 시장의 효율성을 높이고 유동성을 제공하는 역할을 한다.
하지만 동시에 시장 변동성을 증가시킬 수도 있다. 프로그램 매매는 크게 차익거래와 비차익거래로 나뉜다. 차익거래와 비차익거래에 대해서도 알아보자.
차익거래(Arbitrage)
차익거래는 같은 자산을 서로 다른 시장에서 동시에 매수하고 매도함으로써 가격 차이에서 이익을 얻는 전략이다.
예를 들면, 한 시장에서의 주식 가격이 다른 시장보다 낮을 경우에, 저가 시장에서 매수하여 고가 시장에서 바로 매도함으로써 차익을 실현한다.
이 과정에서 프로그램 매매는 가격 차이를 신속하게 파악하고 자동으로 거래를 실행해서, 효율적으로 이익을 취한다.
차익거래는 이론상 위험 없이 이익을 얻을 수는 있겠지만, 실제로는 시장 변동성과 거래 비용이 이익을 감소시킬 수 도 있다.
주식 프로그램 매매 장점 2가지
- 시장 효율성이 증가된다. 차익거래는 가격 불일치를 신속하게 해결하여, 시장 간의 가격을 균일하게 만든다. 이는 장기적으로 보면 시장의 효율성을 높이는데 기여한다.
- 유동성을 제공한다. 차익거래자들은 거래를 통해 시장에 유동성을 공급한다. 이는 다른 투자자들이 더 나은 가격으로 거래할 수 있게 도와준다.
주식 프로그램 매매 단점
- 단기적 변동성 증가된다. 때때로, 대규모 차익거래는 단기적으로 시장 변동성을 증가시킬 수 있다.
비차익거래(Non-Arbitrage)
비차익거래는 시장의 추세나 패턴을 분석하여 이익을 추구하는 전략으로, 차익거래와 달리 시장의 방향성에 베팅을 한다.
예를 들면, 특정 경제 지표의 발표나 기업의 실적 발표를 앞두고 주가가 상승할 것으로 예측이 되면, 프로그램 매매는 이러한 정보를 바탕으로 자동으로 매수 주문을 실행한다.
비차익거래는 시장 예측에 기반하기 때문에, 차익거래보다 위험이 크긴 하지만, 동시에 더 큰 이익을 얻을 가능성도 있다.
비 차익 거래(Non-Arbitrage) 장점
장점으로는, 시장 예측에 따른 수익 기회가 생긴다. 비차익거래는 시장 동향이나 특정 정보를 분석하여 더 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공한다.
다양성과 전략적 유연성도 제공한다. 다양한 시장 조건과 정보를 활용하여 전략을 구사할 수 있어, 투자자에게 다양한 투자 기회를 제공한다.
비 차익 거래(Non-Arbitrage) 단점
물론 비차익거래도 단점이 있다. 높은 위험도가 있다. 비차익거래는 시장 예측에 의존하기 때문에, 예측이 틀릴 경우 손실을 입을 위험이 있다. 시장 변동성이 증가된다. 특정 정보나 이벤트에 대한 반응으로 인해 시장 변동성이 증가할 수 있다.
프로그램 매매가 주가에 미치는 영향
- 시장 영향: 대량의 매수/매도 주문으로 주가 변동성 증가 가능, 특히 장 마감 전이나 경제 지표 발표 시 두드러짐.
- 유동성 증가: 프로그램 매매는 시장 유동성을 증가시켜 일반 투자자들에게 거래 기회 제공.
- 중요한 역할: 프로그램 매매는 차익거래와 비차익거래를 통해 시장 효율성과 유동성을 높임.
- 변동성 위험: 시장 변동성을 증가시킬 수 있어 투자자들은 이에 대비 필요.
- 전략적 기여: 차익거래는 효율성 및 유동성 제공, 비차익거래는 시장 다양성과 전략적 기회 제공.
- 상호 보완: 두 전략은 시장의 다양한 측면을 보완하며, 장기적으로 시장의 건강과 성장에 기여.
프로그램 매매는 시장에 큰 영향을 미친다. 대량의 매수나 매도 주문이 단시간에 이루어짐으로써 주가 변동성이 증가할 수도 있고, 이는 특히 장 마감 전이나 경제 지표 발표 시에 두드러질 수 있다.
또한, 프로그램 매매는 시장의 유동성을 증가시키며, 이는 일반 투자자들에게도 거래 기회를 제공한다.
프로그램 매매는 현대 금융 시장에서 중요한 역할을 한다. 차익거래와 비차익거래는 각각의 다른 전략과 목표를 가지고 있고, 시장의 효율성과 유동성을 증가시키는 데 기여한다.
하지만 동시에 시장 변동성을 증가시킬 수 있는 위험도 내포하고 있기 때문에, 투자자들은 프로그램 매매가 시장에 미치는 영향을 이해하고 이에 대비하는 것이 중요하다.
차익거래는 시장의 효율성을 높이고 유동성을 제공하는데 기여할 수 있으며, 비차익거래는 시장에 다양성과 전략적 기회를 제공한다.
각 전략은 주가와 시장에 다른 방식으로 영향을 미치기 때문에, 어느 한 쪽이 무조건 좋다고 말하기는 어렵다. 오히려, 이들의 전략은 시장의 다양한 측면을 보완하기때문에, 장기적으로는 시장의 건강과 성장에 기여할 수 있다고 볼 수 있다.
주식 프로그램 매매 종류 및 매매 동향
프로그램 매매 종류와 개별 종목의 프로그램 매매 동향을 알아보자. 개인이 보유한 개별종목의 프로그램 매매동향은 MTS로 확인이 가능하다.
시간은 프로그램 매매가 이루어진 시점에서 즉시 확인이 가능하기 때문에 매우 유용한 데이터를 확인할 수 있다.
첫 번째는 2차 전지 부품주인 상신이디피다. 이러한 종목은 프로그램 매매의 주체를 외국인으로 생각하고 매매하실 때 참고하시면 많은 도움이 된다.
두 번째는 2차 전지 소재주인 에코프로 비엠의 프로그램 매매 동향이다. 위의 상신이디피와는 다르게 프로그램 매매 동향과 실제 외국인의 매매 동향이 약간의 차이가 있는 것을 볼 수 있다.
프로그램 매매를 무조건 외국인이라고 보기는 어렵기 때문에 꼭 주의하셔서 매매를 해야 한다.
주식자동매매프로그램, 주의할 점
프로그램이기 때문에 오류가 발생하면 주식시장에 큰 충격을 줄 수도 있다는 점이다. 그리고, 시장 전체의 유동성에 큰 영향을 가져올 수도 있기 때문에 꼭 경계해야 한다.
또한 자동주식매매프로그램 운영 업체들이 자체 알고리즘을 통해 최적의 투자시기를 알려주고, 자동 매수,매도 프로그램을 통해 주식초보도 쉽게 투자수익을 올릴 수 있다고 홍보하는데, 실제 수익률은 이에 훨씬 못 미쳐 투자자들의 계약해지 요구가 이어지고 있다고 한다.
그런데 이에 대한 환불을 계속해서 미루거나 잠적하는 경우도 많아 피해가 점점 커지고 있다고 한다.
증권사 제휴 또한 서버 대여가 전부인 경우가 있어 증권사를 믿고 이용했지만, 서비스 제휴가 아닌 서버를 제공하는 수준에 불과한 경우가 있기때문에, 이러한 경우 금융법을 적용하지 못해 피해를 입는 경우도 있으니 무조건 신뢰를 하면 안되겠다.
주식프로그램 매매 종류
알고리즘 매매
컴퓨터 알고리즘을 기반으로 분석해 프로그램이 주식을 매매하는 방법이다. 알고리즘은 자신이 직업 주가 데이터와 앞으로의 추이를 분석해 거래 결정을 내리게 되며 매수, 매도를 적절한 타이밍에 진행해 수익을 창출하게 된다. 트레이딩 봇을 사용해 수많은 양의 거래를 체결하게 된다.
양방향 매매
- 수익 창출 방법: 주식시장에서 발생하는 가격 차이를 이용해 수익을 창출.
- 양방향 매매: 동시에 두 개 이상의 거래소에서 거래를 수행해 가격차이로 이익을 얻음.
- 코인 시장 사용: 코인에서도 널리 쓰이며, 김프와 역프를 이용한 무위험 매매로 알려져 있음.
주식시장에서 발생하는 가격 차이를 이용해 수익을 창출하는 방법 중 하나다. 보통의 양방향 매매는 동시에 두개 이상의 거래소에서 거래를 수행해 가격차이를 이용해 이익을 얻는 방법이다.
아비트라지라고도 많이 불리는 매매 방법으로 코인에서도 상당히 널리 쓰이는 방법이 있다. 특히 김프와 역프를 이용한 아비트라지는 무위험 매매로 잘 알려져 있다.
고속 매매
- 매매 속도: 1초당 수십 건에서 수백 건의 주문 처리가 가능.
- 효율성: 사람보다 수십 배에서 수백 배 빠른 처리로 단기매매 효율성 극대화.
- 수익 창출: 엄청난 속도로 매매를 진행해 수익을 창출.
고속매매는 1초당 몇십건부터 몇백건의 주문처리를 수행하고, 엄청난 속도로 매매를 진행해 수익을 창출을 하게된다.
사람이 진행하는 단타보다 몇십배에서 몇백배는 빠른 처리가 가능하기 때문에 훨씬 효율적인 단기매매가 가능해서 고속 매매라고 한다.
옵션 자동 매매
- 옵션 거래: 프로그램이 가격 하락(숏 배팅)과 가격 상승(롱 배팅)에 배팅하며, 알고리즘을 기반으로 인간의 감정을 배제하고 승률을 높임.
- 알고리즘 중요성: 프로그램 매매는 대부분 알고리즘에 의존하며, 주식 데이터 수집과 분석을 통해 매매 진행.
- 데이터 제공처: 주식 데이터는 금융 정보 업체나 주식 거래소(코스피, 나스닥, 코스닥 등)에서 제공됨.
- 데이터 분석: 실시간 및 과거 데이터를 수집해 통계적인 방법으로 분석, 미래 예측 및 승률 향상을 위해 사용.
- 분석 기법: 이동평균선, 볼린저 밴드, EMA, 구름매물대, RSI, 다이버전스 등 다양한 방법을 사용해 분석하고, 효과적인 방법을 찾아 적용.
옵션을 이용해 프로그램이 직접 가격하락 (숏배팅) 과 가격상승 (롱배팅)에 배팅하게 된다. 옵션 역시 알고리즘을 기반으로 많은 양의 데이터를 분석해 매매를 진행하기 때문에 인간의 감정이 배재된 채로 승률을 끌어올리는 방법이다.
결국 프로그램매매는 알고리즘이 거의 전부라고 봐도 무방하긴하다. 알고리즘의 주식 데이터 수집은 이런 식으로 이루어 진다.
주식 데이터는 대부분 금융 정보 업체나 주식 거래소에서 직접 제공을 하게 된다. 주로 코스피나 나스닥, 코스닥 같은 주식 거래소에서 데이터를 제공받게 되는데, 일단 주가와 거래량 그리고 시가총액 및 주당 이익과 per 등 그 주식과 관련된 모든 정보를 받게 된다.
또한 이런 데이터는 실시간으로 수집될 수도 있지만 지난 날짜의 데이터를 수집해 분석하는것도 물론 가능하다. 그 후 이 데이터를 가지고 분석을 진행한다. 보통 통계적인 방법을 먼저 사용하게 된다.
왜냐면 주식은 결국 그 전까지의 통계와 과거의 데이터를 기반으로 매매를 진행하는게 일반적이기 때문이다. 차트분석도 결국에는 통계와 과거를 분석해 미래를 예측해 승률을 높이려고 하는 방법이기 때문이다.
따라서 이동평균선, 볼린저 밴드, EMA, 구름매물대, RSI , 다이버전스 등 쓸 수 있는 모든 방법을 사용해 분석한다. 그리고 그 과정에서 자신에게 잘 맞거나 효과적인 방법을 추려내 점점 효과적인 방법으로 모아가면 된다.
지금까지 주식프로그램 매매란 무엇일까? 프로그램 매매 종류 대해서 알려드렸다. 결론적으로는, 프로그램을 이용하거나 수동으로 하거나 모든 선택은 본인에게 달렸으니 좋은 결과 있기를 바란다.
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